Unterschiede

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--- fm:stat:stat12 [02.03.2016 14:53] – [2. Formulierung eines Modells] Christian Schumacher
+++ fm:stat:stat12 [28.11.2022 00:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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-Bei einer Zeitreihe (Absatzmenge über der Zeit) lässt sich keine Schwankung erkennen. Somit fallen die Komponenten K und S weg, da diese für die zyklischen Schwankungen stehen. Unser Modell lautet somit: $Y = A + u$. Da dieses Modell noch zu ungenau ist, soll der Trendparameter A spezifiziert werden. Der Einfachheit halber gehen wir von einem linearen Verlauf aus (auch wenn eine kleine Nichtlinearität bei der Visualisierung (Schritt 1) zu erkennen ist.
+Bei der oben dargestellten Zeitreihe (Absatzmenge über der Zeit) sind nur kleine Schwankung zu erkennen. Somit fallen die Komponenten K und S weg, da diese für die zyklischen Schwankungen stehen. Unser Modell lautet somit: $Y = A + u$. Da dieses Modell noch zu ungenau ist, soll der Trendparameter A spezifiziert werden. Der Einfachheit halber gehen wir von einem linearen Verlauf aus, auch wenn eine kleine Nichtlinearität bei der Visualisierung (Schritt 1) zu erkennen ist.
 Lineares Trendmodell:  Y = α + β*t + u